Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w bada... - Dorota Pekasiewicz

Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w bada...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-520-1
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 288
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
46,20 zł
Nasza cena:
27,70 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Monografia poświęcona jest parametrycznym i nieparametrycznym procedurom estymacji wykorzystującym statystyki pozycyjne. Opracowane metody mają istotne znaczenie w sytuacjach, gdy klasyczne parametry i ich estymatory nie mogą być stosowane. Opisano charakterystyki funkcyjne, w tym rozkłady graniczne statystyk pozycyjnych, metody szacowania parametrów funkcji gęstości zmiennych losowych, estymatory parametrów pozycyjnych, takich jak kwantyle oraz dominanta i metody estymacji wykorzystywane w analizach zjawisk ekstremalnych. Oprócz znanych procedur estymacji przedstawione zostały nowe propozycje, które w określonych sytuacjach stanowią lepsze narzędzia analiz statystycznych. Otrzymane wyniki badań własności estymatorów wskazują na praktyczne zastosowania analizowanych procedur, w szczególności autorskich modyfikacji. Podano również przykłady zastosowań statystyk pozycyjnych w takich obszarach badań ekonomicznych, jak analizy dochodów i wydatków gospodarstw domowych, estymacja miar ryzyka rynkowego i ubezpieczeniowego oraz statystyczna kontrola jakości.

Spis treści

Wprowadzenie 7

1. Statystyki pozycyjne i ich własności 13

1.1. Uwagi wstępne  13

1.2. Podstawowe statystyki pozycyjne  13

1.3. Charakterystyki liczbowe i funkcyjne statystyk pozycyjnych  19

1.4. Graniczne rozkłady statystyk pozycyjnych  33

1.5. Uwagi końcowe  55

 

2. Metody estymacji oparte na statystykach pozycyjnych 57

2.1. Uwagi wstępne  57

2.2. Metoda kwantyli  58

2.3. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów  68

2.4. Modyfikacje kwantylowej metody najmniejszych kwadratów  69

2.4.1. Kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli  70

2.4.2. Medianowo-kwantylowa metoda najmniejszych kwadratów  74

2.5. Metoda momentów ważonych prawdopodobieństwami  75

2.6. Zmodyfikowana metoda momentów ważonych prawdopodobieństwami  84

2.7. Bayesowskie metody estymacji  89

2.8. Bootstrapowe metody estymacji  93

2.9. Uwagi końcowe  98

 

3. Analiza własności opartych na statystykach pozycyjnych estymatorów parametrów wybranych rozkładów 99

3.1. Uwagi wstępne  99

3.2. Badania własności estymatorów otrzymanych metodą kwantyli  100

3.3. Symulacyjne badania własności estymatorów otrzymanych kwantylową metodą najmniejszych kwadratów z uciętą liczbą kwantyli  120

3.4. Symulacyjne badania własności estymatorów uzyskanych medianowo-kwantylową metodą najmniejszych kwadratów  132

3.5. Symulacyjne badania własności estymatorów otrzymanych metodami momentów ważonych prawdopodobieństwami  133

3.6. Analiza porównawcza własności wybranych estymatorów  138

3.7. Zastosowanie procedur estymacji opartych na statystykach pozycyjnych w badaniach ekonomicznych  143

3.8. Uwagi końcowe  144

 

4. Procedury estymacji parametrów pozycyjnych zmiennej losowej i ich zastosowania 147

4.1. Uwagi wstępne  147

4.2. Estymatory kwantyli  148

4.3. Klasyczne metody wyznaczania przedziałów ufności dla kwantyli  156

4.4. Bayesowska estymacja kwantyli  163

4.5. Bootstrapowe procedury estymacji kwantyli  168

4.6. Estymacja dominanty  173

4.7. Przykłady zastosowań estymatorów parametrów pozycyjnych  178

4.7.1. Szacowanie miar ubóstwa i bogactwa w analizach dochodów ludności  178

4.7.2. Estymacja miar ryzyka rynkowego  184

4.7.3. Konstrukcja kart kontrolnych z wykorzystaniem estymatorów mediany  192

4.8. Uwagi końcowe  195

5. Statystyki pozycyjne w analizach zdarzeń ekstremalnych 197

5.1. Uwagi wstępne  197

5.2. Estymacja parametrów uogólnionych rozkładów statystyk ekstremalnych  198

5.3. Semiparametryczne metody szacowania indeksu ekstremalnego  201

5.4. Estymacja ogona rozkładu zmiennej losowej i jej zastosowanie  207

5.5. Bootstrapowa estymacja kwantyli wykorzystująca oszacowanie ogona rozkładu zmiennej losowej  216

5.6. Zastosowanie statystyk ekstremalnych w wybranych procedurach estymacji  219

5.6.1. Szacowanie ryzyka ekstremalnego  219

5.6.2. Konstrukcja kart kontrolnych w oparciu o statystyki ekstremalne  223

5.7. Uwagi końcowe  226

6. Wybrane empiryczne zastosowania statystyk pozycyjnych w badaniach ekonomicznych 227

6.1. Uwagi wstępne  227

6.2. Zastosowanie statystyk pozycyjnych w analizach dochodów i wydatków ludności  228

6.3. Zastosowanie kwantyli z próby do estymacji miar ryzyka na rynku finansowym  234

6.4. Zastosowanie metod estymacji opartych na statystykach pozycyjnych na rynku ubezpieczeniowym  242

6.5. Wykorzystanie statystyk pozycyjnych w ocenie działalności przedsiębiorstw  248

6.6. Uwagi końcowe 251

Zakończenie 253

Order statistics in estimation procedures and their applications in economic research (Summary) 259

Aneks. Charakterystyki funkcyjne i liczbowe wybranych rozkładów 263

Wybrane oznaczenia 275

Literatura 279

 

Od Redakcji 287

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »