Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych - Agnieszka Langner

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych

Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 978-83-7941-210-5
Język: Polski
Data wydania: 2007
Liczba stron: 242
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,00 zł
Nasza cena:
19,90 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Konkurencja na polskim rynku kredytowym nie jest jeszcze na tyle silna, aby skłaniać instytucje finansowe do powszechnego stosowania zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem. Jednak moment ten pojawi się nieuchronnie w ciągu 2-3 najbliższych lat. W związku z tym tematyka tej książki jest niezwykle aktualna i wyprzedza zapotrzebowanie, które powstanie wkrótce w polskim sektorze bankowym.

dr hab. Małgorzata Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

 

Nowe tendencje w regulacji działalności bankowej doprowadziły do istotnego wzrostu roli, jaką w zarządzaniu ryzykiem kredytowym odgrywa jego pomiar zarówno w odniesieniu do pojedynczych transakcji, jak i całego portfela. Autorka przedstawiła proces wykorzystania modelu CreditMetrics do oszacowania wartości zagrożonej dużego portfela kredytów, co pozwala zrozumieć istotę jego teoretycznej koncepcji, ale i zauważyć problemy związane z jego empirycznym zastosowaniem w polskiej gospodarce.

dr hab. Ryszard Kokoszczyński Uniwersytet Warszawski

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Istota ryzyka kredytowego
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.2. Zastosowanie teorii portfelowej do portfela pożyczek
1.2.1. Dywersyfikacja jako metoda ograniczająca ryzyko portfela kredytów
1.2.2. Wykorzystanie teorii portfelowej do optymalizacji portfeli kredytów
1.2.3. Zastosowanie nowoczesnej teorii portfela do pożyczek niepodlegających obrotowi
1.3. Koncepcja VaR i jej zastosowanie do pomiaru ryzyka kredytowego
1.3.1. Koncepcja Value at Risk
1.3.2. Podstawowe metody szacowania VaR
1.3.3. Wykorzystanie VaR

Rozdział 2
Modele zarządzania ryzykiem kredytowym oparte na szacowaniu Value at Risk
2.1. Klasyfikacja modeli zarządzania ryzykiem kredytowym
2.2. Model monitorowania kredytu
2.3. Model CreditPortfolioView firmy McKinsey
2.4. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka - model Loan Analysis System firmy KPMG
2.5. Modele umieralności
2.6. CreditRiskPlus firmy Credit Suisse First Boston
2.7. Wskaźnik skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału

Rozdział 3
Metodologia modelu CreditMetrics
3.1. Założenia modelu CreditMetrics
3.2. Pojęcie systemu ratingowego
3.3. Macierz przejścia ratingów
3.4. Korelacje jakości kredytowej
3.4.1. Metody szacowania łącznych migracji kredytowych
3.5. Szacowanie przyszłej wartości portfela kredytów
3.5.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
3.5.2. Wycena portfela kredytów w momencie niewypłacalności
3.6. Szacowanie ryzyka kredytowego i ocena precyzji

Rozdział 4
Podstawy metodologiczne szacowania wartości zagrożenia portfela kredytów
4.1. Portfel kredytów
4.2. System ratingowy
4.3. Macierz przejścia
4.4. Szacowanie korelacji pomiędzy aktywami w portfelu
4.5. Losowanie liczb z wielowymiarowego rozkładu normalnego
4.6. Progi wartości aktywów
4.7. Wycena portfela kredytów
4.7.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
4.7.2. Wycena w momencie niewypłacalności, szacowanie stóp odzysku
4.8. Podsumowanie rezultatów
4.8.1. Ocena precyzji symulacji
4.8.2. Szacowanie ryzyka krańcowego przy użyciu odchylenia standardowego

Rozdział 5
Szacowanie wartości zagrożonej portfela kredytów banku komercyjnego i jej ocena
5.1. Rezultaty symulacji
5.2. Test Pearsona
5.3. Ocena precyzji symulacji
5.4. Pomiar ryzyka krańcowego
5.5. Zastosowanie wyników modelu CreditMetrics w celu redukcji ryzyka portfela kredytów
5.6. Krytyka modelu CreditMetrics
5.7. Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

Zakończenie
Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »